Wat gaan aan U word nie toegelaat om toegang te verkry tot die verlangde bladsy. As jy die eienaar van die webwerf, kan jy maak 'n kaartjie in ons ondersteuning bladsy as jy dink dit is veroorsaak deur 'n fout: support. sucuri. As jy nie die eienaar van die webwerf, kan u ons kontak by cloudproxy sucuri. Maak ook seker dat jy die blok besonderhede (hieronder) insluit, sodat ons beter kan los die fout. Blok besonderhede Jou IP: Loading. URL: Loading. Jou leser: Loading. Blok ID: GEO02 Blok rede: Toegang van jou land afgeskakel deur die webwerf administrateur. Tyd: Loading. Bediener ID: cp15009 Sucuri CloudProxy CloudProxy is die webwerf Firewall van Sucuri. Dit staan tussen jou site en die res van die wêreld en beskerm teen aanvalle, malware infeksies, DDOS, brute krag pogings en meestal enigiets wat dit kan benadeel. Nie net dit nie, maar jou sites kry kas, die bespoediging dit nogal 'n bietjie. Belangstellende Besoek sucuri / webwerf-firewall Kopiereg 2016, Sucuri LLC. Alle regte voorbehou. Algemene Diens Privaatheidsbeleid Vrae cloudproxy sucuri Volatiliteit Risiko Premium Strategie My insigte was nog altyd gratis aangebied, maar as die inligting wat verskaf is nuttig vir jou eie handel besigheid, enige skenking aan my Laat dit Kinders se Charitable Foundation word opreg waardeer (donasies kan via PayPal gestuur word. sien knoppie aan die regterkant). 'N Paar weke gelede het ek begin 'n reeks van boodskappe, al die hantering van handel wisselvalligheid ETN'e / ETF soos XIV (VelocityShares Daily Inverse VIX Korttermyn-ETN) en VXX (iPath S en sy dwingende benadering (van die papier Maklik Volatiliteit Belegging van Double - Digit Numeries). Sedertdien het 'n paar bloggers het opgetrek hierdie kwessie (CRE) asook (bv Volatilty Made Simple. Trading Volatiliteit. QuantStrat handelaar. Evolution Trading. onder andere), 'n paar wat hul dienste (insluitend 'n CRE strategie) en insigte gratis terwyl ander inskrywing gebaseer. As jy belangstel weer in die onderwerp, kyk vir hul blogs (sterk aanbeveel). Mees onlangs Volatilty Made Simple het 'n interessante artikel (hier) oor die verskillende maatstawwe van geïmpliseerde wisselvalligheid (bv VIX . VXMT. VX 30-dag konstante volwassenheid) Ek bied in die loop van die reeks van bogenoemde plasings, en hy is heeltemal korrek wanneer die sluiting. veral in kombinasie met die verskillende maatstawwe van geïmpliseerde wisselvalligheid voorheen genoem. Maar in die eerste plek Volatiliteit Risiko Premium (CRE) Strategie reëls die (altyd mark op noue): Lank XIV. 5-dag gemiddeld van VIX (2-dag historiese wisselvalligheid van S 0 Lang VXX. 5-dag gemiddeld van VIX (2-dag historiese wisselvalligheid van SP 500 100) 0 beklee tot 'n verandering in posisie. Image Ek wys die onderskeie aandele kurwes wanneer gebruik te maak van verskillende soorte gemiddeldes in plaas van verskillende maatstawwe van geïmpliseer wisselvalligheid (met een uitsondering op die reël):... blou lyn S implemente M Oving neem gemiddelde aantal (SMA) oranje lyn E xponential M Oving neem gemiddelde aantal (EMA) groen lyn Eksponensiële bewegende gemiddelde, gebruik te maak van VIX termynmark VX 1 VX 2. saamgesmelt in 'n voortdurende tydreekse as 'n 30-dae konstante-volwassenheid termynmark prys (die onderliggende vir VXX en XIV), en met behulp van 1 in plaas van 0 as donker. Gebruik die VX 1 VX 2 vervolg. kontrak in kombinasie met 'n (5-dag) eksponensiële bewegende gemiddelde en 1 as afgesnyde beter as al die ander gemiddeldes deur 'n wye marge en ver verby enige SP 500 oorgekoop / oorverkoopte voorwaardes, onder andere), en nie een van daardie bevindinge aangebied voordat op hierdie blog toegepas word, en en en. Image III toon die onderskeie statistieke (sleutelfigure) langs mekaar. (Klik op die foto om enlage) Image III teenwoordig) En laaste maar nie die minste maandelikse en jaarlikse opgawes (ten spyte van die Duitse term vir die onderskeie maande, ek dink jy kry die prentjie). (Klik op die foto om enlage) Image IV teenwoordig) Dit sal vir seker nie my laaste boodskap wat handel oor die wisselvalligheid Risiko Premium strategie. Uit my perspektief steeds die grootste struikelblok te oorkom, is dié tydperke in die tyd toe geïmpliseer wisselvalligheid (belegger vrees) is aan die toeneem, terwyl besef wisselvalligheid bly relatief kalm, dwing die strategie om 'n lang XIV (kort volatily) bly te lank en die bestuur van die netto batewaarde in 'n ernstige drawdown, soos dit onlangs gebeur het (sedert Desember 2014). to be continued (beteken meer inligting oor hierdie te kom, bly ingeskakel) Het jy 'n winsgewende week, Openbaarmaking. Ek is lank / kort XIV, en 'n lang / kort VIX, RVX en EURO STOXX 50 wisselvalligheid toekoms. Opmerkings. As gevolg van hul konseptuele omvang P 500 kontant indeks) nie rekening vir dividend en kontantbetalings. Die resultate word gereeld op grond van gesimuleerde data en / of hipotetiese prestasie en doen werklike handel nie verteenwoordig. Die inligting op hierdie webwerf is bedoel vir net statistiese en inligting doeleindes. Niks hierin vertolk moet word of beskou as persoonlike beleggingsadvies of om daardie verlede resultate aandui of impliseer is 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die skrywer van hierdie webwerf is nie 'n gelisensieerde finansiële adviseur en sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of skade, insluitend sonder beperking, enige verlies van wins, wat direk of indirek uit die gebruik van of vertroue mag ontstaan oor die inhoud van hierdie webwerf ( s). Onder geen omstandighede nie hierdie inligting voor te stel 'n raad of aanbeveling te koop, verkoop of hou 'n sekuriteit. Ek kan of mag nie poste beklee vir myself, my familie en / of kliënte in die hier vermelde roerende. Optrede kan geneem voor of na inligting word aangebied, en enige menings wat in hierdie webwerf is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. (Met dank aan Meta en Pinnacle Data Corp .. en vir data invoer, toets, opnames en statistieke Ek gebruik MATLAB uit MathWorks) Kommentaar (86) Groot werk Sir. Brilliant werk. Een vraag: Hoe kan jy die HVT van die S bereken op 'n sigblad met die hand Ek het die meeste van my stelsels opgestel in Stockcharts skandeerders, maar dit is te ingewikkeld vir daardie. As jy op reis is dit vir jou maklik om op die top van die berekening te danke hou. Ek doen dit met die hand (Excel speadsheet). En nee, ek don am op vakansie en / of op 'n sakebesoek. Dit neem 'n paar minute net om die data in die sigblad te sit, en wanneer die handel vir 'n lewe is dit eenvoudig 'n moet om te wees (hou) suksesvol en winsgewend te maak. blyk dit dat daar ten minste 2 is op einde van die sessie onmiddellik voor verstryking in XIV (VXX) belê 100, nie op vervaldatum. 2) Jou 5-dag EMO word bereken as: X2425 03/02 Y2424 (1-2 / 3) (bv sel Y2425 op 2013/11/07). Dit blyk dat die korrekte formule vir die berekening van die 5-dag EMO te wees nie. Dit moet lyk: ((X2425-Y2424) 2 / (5 1)) Y2424. Goeie middag Frank, Dankie vir om terug na my so vinnig op hierdie punt. Kan jy uitlê op die gewig wat uit 'n dag Die XIV webwerf sê dat 14 Mei 2015, gewig is 89 tweede maand en 11 voor maand. Is dat as van die einde op 5/14/15 Indien wel dan het ek m nie volgende hoe my getalle is verkeerd Dankie vir jou hulp al verstaan hierdie strategie beter volgens jou gegewensblad jy aanvaar dat XIV en VXX hou 'n klein posisie van VIX voorkant maand termynkontrak in verstryking (volgens jou gegewensblad gewig is 100/0 op einde van verstryking). Maar dit is nie die feit. Dit moet 100 0 op einde van die sessie onmiddellik voor verstryking (geen posisie in die voorkant maand termynkontrak op einde van die sessie onmiddellik voor verstryking), terwyl dit by (geskat vir 'n 20-dag volwassenheid) 95 5 (naby van) verstryking. Maar dit is die minste probleem en het t verander baie met betrekking tot die finale uitslag. Veel belangriker is die 5-dag EMO berekening. Ek dink, dit is 30 dae konstante volwassenheid prys van VIX termynmark en 45-dag konstante volwassenheid prys van VIX toekoms. Of nie Byvoorbeeld, want ek moet bereken die volgende: die 5-dag eksponensiële bewegende gemiddelde van 30 dae konstante volwassenheid prys van VIX termynkontrak (2-dag historiese wisselvalligheid van SPY 100) En waar kan ek 'n 30-dag konstante volwassenheid prys van VIX termynmark Ek don t weet niemand met behulp van 'n 45-dag konstante volwassenheid prys van VIX toekoms. Ek bereken die 30-dag konstante volwassenheid prys van VIX termynmark myself, anders is dit hier gevind kan word (nie gratis): investing. kuchita / Dankie vir jou reaksie. En hoe het jy te bereken 30-dag constatnt marturity prys van VIX Dit is moontlik in Excel Op Investing. kuchita is 'n pakkie met historiese data van VIX termynkontrak, maar hoe kan ek gewigte (byvoorbeeld 6 dag doen volwassenheid / 30 prys van eerste termynmark 24/30 prys van tweede futures) 2009-2014 TRADING die kans. Alle regte voorbehou. Disclaimer Die inligting op hierdie webwerf is bedoel vir net statistiese en inligting doeleindes. Niks hierin vertolk moet word of beskou as persoonlike belegging, belasting, rekeningkundige of regsadvies, of om staat of impliseer dat afgelope resultate is 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die skrywer van hierdie webwerf is nie 'n gelisensieerde finansiële adviseur en sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of skade, insluitend sonder beperking, enige verlies van wins, wat direk of indirek uit die gebruik van of vertroue mag ontstaan oor die inhoud van hierdie webwerf ( s). Hoewel alles moontlik gedoen sal word om 'n volledige, die mees akkurate en huidige inligting verskaf, is nie een van die inligting op hierdie webtuiste gewaarborg korrek te wees, en enige iets hier geskryf moet word onderhewig aan onafhanklike verifikasie. Onder geen omstandighede nie hierdie inligting voor te stel 'n raad of aanbeveling te koop, verkoop of hou 'n sekuriteit. Ek kan of mag nie poste beklee vir myself, my familie en / of kliënte in die hier vermelde roerende. Optrede kan geneem voor of na inligting word aangebied, en enige menings wat in hierdie webwerf is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. High Frequency handel strategieë meeste beleggers het waarskynlik nooit die P L van 'n hoë frekwensie handel strategie gesien. Daar is 'n rede daarvoor is natuurlik: gegewe die tipiese prestasie eienskappe van 'n HFT strategie, 'n handel firma het min behoefte aan buite kapitaal. Naas, kan HFT strategieë kapasiteit beperk word, 'n belangrike oorweging vir institusionele beleggers. Daarom is dit amusant om die reaksie van 'n belegger te sien op stuit die rekord van 'n HFT strategie vir die eerste keer. Gewoond as hulle te sien Sharpe verhoudings in die reeks van 0,5-1,5, of dalk so hoog as 1.8, as hulle gelukkig is, die verbysterende risiko-aangepaste opbrengste van 'n HFT strategie, wat dikwels 'n dubbele-syfer Sharpe verhoudings, is werklik verbijsterend. By wyse van illustrasie ek onder die prestasie rekord van een so 'n HFT strategie, wat rondom ambagte 100 keer per dag per kontrak aangeheg in die Emini S 2 vir 'n kleinhandel handelaar (in werklikheid 'n HFT firma tipies besit of huur ruil sitplekke te minimaliseer sodanige koste). Weg gesteekte van besigtig in die bogenoemde ontleding is die oorhoofse koste wat verband hou met die implementering van so 'n strategie: die mark data voed, uitvoering platform en verbinding kan hanteer groot volumes van boodskappe, sowel as algo logika om mikrostruktuur seine te monitor en te bestuur ten einde boek prioriteit . Sonder hierdie, sou die strategie onmoontlik wees om winsgewend te implementeer. Skalering dinge terug 'n bietjie, laat 'n blik op 'n dag-handel strategie wat slegs sowat 10 keer per dag verhandel, op 15 minute bars. Alhoewel dit nie ultra-hoë frekwensie, die strategie nietemin is voldoende hoë frekwensie baie latency sensitiewe wees. Met ander woorde, sou jy nie wil hê om te probeer om so 'n strategie sonder 'n hoë gehalte mark data voed en 'n lae-latency verhandelingsplatform in staat uitvoering by die 1-millisekonde vlak te implementeer. Dit mag dalk net moontlik wees om 'n strategie van hierdie soort gebruik van TT se ADL platform, byvoorbeeld implementeer. Terwyl die oorwinning koers en wins faktor is soortgelyk aan die eerste strategie, die laer handel frekwensie maak voorsiening vir 'n hoër handel PL van net meer as 1 blok, terwyl die aandele kurwe is 'n baie minder gladde weerspieël 'n Sharpe verhouding wat rondom 2.7. Die kritieke aanname in enige HFT strategie is die vul koers. HFT strategieë uit te voer met behulp van beperking of IOK bestellings en net 'n sekere persentasie van hierdie sal ooit gevul. Die veronderstelling is daar Alpha in die sein, die P L groei in direkte verhouding tot die aantal ambagte, wat op sy beurt afhang van die vul koers. 'N dronk koers van 10 tot 20 is gewoonlik genoeg om winsgewendheid (afhangende van die gehalte van die sein) waarborg. 'N Lae vul koers, soos tipies gesien as 'n mens probeer om handel te dryf op 'n kleinhandel handel platform, sal die winsgewendheid van 'n HFT strategie te vernietig. Om hierdie punt te illustreer, kan ons 'n blik op die uitkoms te neem as die bogenoemde strategie geïmplementeer op 'n verhandelingsplatform wat gelei het tot bestellings gevul net vir die mark ambagte deur die limiet prys. Dit isn t 'n mooi gesig. Die moraal van die storie is: die ontwikkeling van 'n HFT handel algoritme wat 'n lewensvatbare Alpha sein bevat is net die helfte van die prentjie. Die handel infrastruktuur gebruik word om so 'n strategie te implementeer is nie minder belangrik. Wat is die rede waarom HFT maatskappye bestee tien, of honderde miljoene dollars ontwikkeling van die beste infrastruktuur wat hulle kan bekostig.
No comments:
Post a Comment